- EAN13
- 9782759833658
- Éditeur
- EDP sciences
- Date de publication
- 02/11/2023
- Collection
- ENSEIGNEMENT SUP MATHEMATIQUES
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Livre numérique
Autre version disponible
-
Papier - EDP sciences 27,00
Ce livre s'adresse aux étudiants de licence ou master de mathématiques (L3-M1)
et à ceux qui préparent le Capes ou l'agrégation. Il est consacré à
l'exposition des notions de base du calcul des probabilités. Il s'appuie de
façon essentielle sur la théorie de la mesure et de l'intégration de Lebesgue.
Les mesures de probabilité discrètes ou à densité sont donc étudiées dans un
même cadre, au titre d'exemples privilégiés les plus usuels. Après des rappels
sur l'intégration, l'ouvrage développe successivement les thèmes suivants :
lois de variables aléatoires, indépendance et addition des variables
aléatoires indépendantes, convergence de suites de variables aléatoires et
théorèmes limites, conditionnement, martingales à temps discret et chaînes de
Markov à espace d'états dénombrable. Chaque chapitre est complété par une
série d'exercices destinés à approfondir et illustrer les éléments de la
théorie venant d'être introduits.
et à ceux qui préparent le Capes ou l'agrégation. Il est consacré à
l'exposition des notions de base du calcul des probabilités. Il s'appuie de
façon essentielle sur la théorie de la mesure et de l'intégration de Lebesgue.
Les mesures de probabilité discrètes ou à densité sont donc étudiées dans un
même cadre, au titre d'exemples privilégiés les plus usuels. Après des rappels
sur l'intégration, l'ouvrage développe successivement les thèmes suivants :
lois de variables aléatoires, indépendance et addition des variables
aléatoires indépendantes, convergence de suites de variables aléatoires et
théorèmes limites, conditionnement, martingales à temps discret et chaînes de
Markov à espace d'états dénombrable. Chaque chapitre est complété par une
série d'exercices destinés à approfondir et illustrer les éléments de la
théorie venant d'être introduits.
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